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検証結果あり!トラリピやループイフダンで使われるすくみとは?

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トラリピループイフダンなどのFXリピート系注文で使われる、「すくみ」という手法を調べてみました!!

「すくみとは何なのか」「実際に使えるのか」など、FX歴10年以上の専業トレーダーが検証結果をもとに解説します。

 

 

すくみとは

 

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すくみとは、FXリピート系注文で複数の通貨ペアを同時に動かすことです!!

参考:計300万円投入!トラリピ・トライオートFXなどリピート系を比較

 

3すくみ・4すくみ・5すくみとあり、いくつかの通貨を組み合わせることでリスクを分散させます。

たとえば米ドル・ユーロ・日本円の3すくみの場合、以下のように3つのポジションを同時に取るのです。

 

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USDJPY買い:JPYでUSDを買う

EURUSD買い:USDでEURを買う

EURJPY売り:EURでJPYを買う

 

これで仮に米ドルの価値が下がると、それぞれのポジションは以下のようになります。

 

USDJPY買い:↓損失が出る

EURUSD買い:→変わらず

EURJPY売り:↑利益が出る

 

つまり複数の通貨を組み合わせることで利益と損失を相殺させつつ、リピート系で値動きだけ取るという感じですね!!

 

僕がすくみを使わない理由

 

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僕は当初この手法を知ったとき、「素晴らしい手法だな!!」と思いました。

しかしよくよく考えてみると、以下のような欠点が見えてきたのです。

 

・すくみは両建てを複雑にしたもの

・大きく損失を出す可能性がある

 

それぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

すくみは両建てを複雑にしたもの

 

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先ほど例に出した、米ドル・ユーロ・日本円の3すくみで考えてみましょう。

 

USD買い・JPY売り

EUR買い・USD売り

EUR売り・JPY買い

 

これは順番を変えると、以下のようになります。

 

USD買い・USD売り

EUR買い・EUR売り

JPY買い・JPY売り

 

つまり3すくみとは、3通貨の両建てと一緒なのです!!

参考:FX両建て手法に必勝法あり?負けない両建てテクニックを5つ紹介

しかし3通貨の両建てをバラして別々の通貨と組み合わせている分、両建てより複雑な形となっています。

 

FXトレードの手法は、なるべくシンプルにすべきです。

参考:FX手法のトレードルールをもっとシンプルに考えるべき理由3つ

そう考えると、すくみをするより単純に両建てをした方が良いでしょう。

 

大きく損失を出す可能性がある

 

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すくみの考え方の根本には、以下のような前提があります。

 

・通貨の価値は相互に移動しているだけ

・世界の通貨の価値の総量は変わらない

 

つまり米ドルが下がっても、その分だけ他の通貨が上がるから・・・

すくみだと利益と損失が相殺され、リスク分散になるということです。

 

しかしすべての通貨が下がるということは、実はけっこうあります。

たとえば何かしらのショックが起こると、お金は金(ゴールド)などに替えられ・・・

通貨の価値は、全体的に下がったりするのです!!

 

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こんなときに5すくみなんかしていると、含み損は急激にふくらみます!!

なにせ5つのポジションすべて(もしくはほとんど)が、マイナスとなるからです。

 

場合によっては証拠金の維持が間に合わず、ロスカットとなるかもしれません。

参考:FX証拠金維持率の計算方法は?レバレッジの比較や安全圏の目安

 

すくみの検証結果

 

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こうむいぬさんという方が実際にすくみのバックテストをしているので、その結果を張り付けておきましょう。

 

 

 

 

バックテストの結果を簡単に伝えると、以下の通りです!!

利益は出るけど、普通にリピート系注文を回すより効率は悪そうですね。

 

米ドル・ユーロ・日本円の3すくみ

→12年回して年利1.2%

 

米ドル・豪ドル・日本円の3すくみ

→12年回して年利2.1%

 

4すくみのバックテスト結果では、利回りがいくらか分かりませんが・・・

グラフを見ると、利益が出るまでになんと3~7年もかかっています!!

 

バックテストをしたこうむいぬさんは、以下のように結論付けていますよ。

 

 

ループイフダンの多通貨ペアでの「すくみ」も話題ですが、全くオススメできません。

色々長期的にバックテストしてみましたが、クソまみれになります。

ループイフダンはシンプルに運用するのが一番です。

 

リピート系でリスク分散するなら

 

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リピート系でリスク分散するなら、単純に通貨ペアを分散させるだけで良いと思います!!

たとえば過去20年でキレイなレンジを描いてる、以下のような通貨ペアに分散投資するのです。

参考:トラリピやループイフダンに!リピート系のおすすめ通貨ペアは?

 

・EURJPY(ユーロ円)

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・CADJPY(カナダ円)

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・AUDJPY(豪ドル円)

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・NZDJPY(NZドル円)

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この中でも特に、ユーロ円とカナダ円の組み合わせは最強です!!

なぜなら相関が強く、プラススワップの方向が逆だから。

 

まずユーロ円とカナダ円は以下のように、相関が強いです。

なので買いと売りで組み合わせれば、損失と利益を相殺し合ってくれます。

すると値動きの分だけ、リピート系で取ることができるのです!!

 

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参考:FXでダマシを回避したい人へ!1番簡単で確実な対策は相関係数だ

 

さらにこれらの通貨ペアは、プラススワップの付く方が逆です。

なのでCADJPYを買ってEURJPYを売れば、両方からスワップをもらうことができます!!

 

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参考:ループイフダン

 

もちろんこの相関は完璧ではないので、値動きが一致しないこともあるでしょう。

また上で述べたような全通貨が落ちる局面では、含み損もふくらむと思います。

ただし3~5通貨の複雑な両建てをするよりは仕組みが分かりやすく、リスクをコントロールしやすいはずです。

 

 

ちなみにこの手法は、さなさんという方に教えてもらいましたよ!!

 

 

ループイフダンが良い

 

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「CADJPY買・EURJPY売の異通貨両建て」をするにあたって、トラリピループイフダンのどちらが良いか調べてみました。

結果としては以下の通りで、ループイフダンの方が良いですね!!

スプレッドはほとんど変わりませんが、スワップにかなりの差が出ました。

 

   トラリピ ループイフダン
手数料 無料 無料
スプレッド CADJPY 2-3pips
EURJPY 3-5pips
CADJPY 5pips
EURJPY 3pips
スワップ CADJPY買 18円
EURJPY売 1円
CADJPY買 50円
EURJPY売 5円

※2019年5月9日時点

 

ただしこれらの条件は、今後変わる可能性があります。

それぞれのくわしい条件については、公式サイトをご確認ください。

 

トラリピ:マネースクエア 公式サイト

ループイフダン:アイネット証券 公式サイト

 

まとめ

 

すくみとは、FXリピート系注文で複数の通貨ペアを同時に動かすことです。

この手法は両建てを複雑化させたものであり、大きく損失を出す可能性があります。

FXリピート系注文でリスク分散するなら、単純な通貨ペアの分散が良いでしょう。

 

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