トレトラ - FXトレードしながら旅するブログ

トレトラ(トレードトラベラー)としてFXの裁量デイトレードを専業で行っています。スマホでトレードしながら男一人旅を実現中!







初心者必見!バックテストのやり方と検証結果から手法を作る方法

f:id:yukihiro0201:20160525154818j:plain

 

「どうやってバックテストをすれば良いか分からない」という、FXトレード初心者の方へ。

FX歴10年以上の僕が検証作業の具体的なやり方と、その検証結果から実際に手法を作る方法をお伝えします!!

 

 

検証(バックテスト)とは

 

f:id:yukihiro0201:20190215132439p:plain

 

検証(バックテスト)とは、自分の手法が本当に稼げるものかを確かめる作業です!!

自分のFXトレードのやり方に優位性があるかを、過去チャートを使って確認します。

 

この作業はFXトレードを行う上で、とても重要です。

なぜなら検証をすることで、その手法に対する自信がつくから!!

 

過去チャートでデモトレードを何十回としておくと、自分の手法の傾向がつかめます。

たとえば「10回中4回は負ける」とか、「3回ぐらいは連続負けする可能性がある」などです。

 

すると実際の取引で何度か負けをくらっても、平然としていられます。

「これぐらいは起こりえることだろう」と、その後も心を惑わされることなくその手法でエントリーできるのです。

参考:FX手法は確率と統計で考えろ!君がすでに1億円を持っている理由

 

検証(バックテスト)のやり方

 

f:id:yukihiro0201:20181120110601j:plain

 

では具体的にどうやって、検証作業を進めていけば良いのでしょうか??

それは、以下の3ステップです!!

 

1. 手法を構築する

2. 手法を検証する

3. 実際に運用する

 

ではそれぞれのステップを、以下にくわしく説明していきましょう。

 

1. 手法を構築する

 

f:id:yukihiro0201:20190204191203p:plain

 

まずは検証作業を行うために、自分の手法をしっかりと構築しましょう。

 

まずはマネから

 

しかし、いきなりゼロからトレードルールを作り上げるのは難しいです。 

したがって最初は、他人のトレード手法をマネしましょう!!

そして検証を通じて、自分向けに改良していくのです。

 

スポーツにせよ芸術にせよ、最初は「模倣(もほう)」から入ります。

正しい手法をマネすることは、上達への一番の近道なのです!!

そうすることで効率的に基礎を確立し、早く技術を身に付けることができます。

 

手法は書籍やネットから

 

一番良い方法は、すでに結果を出しているFXトレーダーから教えてもらうことですが・・・

身近にそんな人はいないというのが、切実な現実ですよね。笑

したがって書籍やネットなどを通じて、FXトレードの手法を学んでいきましょう!!

 

効率的に知識を得られるFX本は以下にまとめているので、ぜひ参考にしてください。

参考:FXデイトレードのおすすめ本12選!100冊以上の書籍から厳選した

この中でも特に、具体的な手法が載っている以下の3冊はおすすめですよ!!

 

 

著者のリンダ氏は、短期売買の分野においてアメリカで3本の指に数えられるスーパースターです。

超有名なトレード本である「マーケットの魔術師」でも、凄腕トレーダーとして紹介されています。

ちなみに「聖杯(絶対勝てる手法)」という言葉は、彼女が作った言葉なんですよ!!

 

これは、そんな著者が自身の25の手法を惜しげもなく披露した本です。

載っている手法は非常に具体的で分かりやすく、それでいて相場の原則にもとづいた実践的な内容となっています。

トレードに慣れていない人でも簡単にマネできるほどシンプルな手法もあるので、初心者におすすめです。 

 

 

著者のラリー氏は、アメリカの有名なトレーダーです。

ロビンスカップというトレード大会で11,376%という驚異的な利回りを出し、世界にその名をとどろかせました。

ちなみに、この記録はいまだ破られていません!!

 

これは、そんな著者が半世紀にわたって実践・会得してきたトレードの奥義を詰めこんだ本です。

自分が編み出してきた数々のトレード手法をその検証結果と共に公開し、そこに自分の考察を加えるという分かりやすい内容となっています。

内容的にはある程度のトレード経験がないと理解できない部分もあり、中級~上級者向けです。 

 

 

著者のジョン氏は、メリルリンチのテクニカル分析部門を率いていた責任者です。

チャートの解析に30年以上も従事した、テクニカル分析の大家であり・・・

米CNBCテレビのテクニカルアナリストも、7年間務めています。

 

これはそんな著者がテクニカル分析の手法を体系的にまとめ上げた、まさに「テクニカル分析の教科書」と言える一冊です!! 

題名は「先物市場の」となっていますが、どの市場でも使える一般的な内容となっています。

テクニカルの基本理念から応用まで幅広くカバーしており、初心者から上級者まですべての方に学びのある本です。

 

また僕自身も自分の手法を公開しているので、参考になる点があれば盗んでください。

参考:単純だから簡単!シンプルなFXライントレード手法を無料で公開

参考:損小利大で高勝率!シンプルなFXブレイクアウト手法を無料公開

 

まずはこういったところから、自分が取り入れたい手法を見つけましょう。

 

手法を選ぶポイント

 

しかしここでデタラメな手法を選んでしまうと、正しくマネしても成果は出ません。

 

マネすべき良い手法を選ぶ基準は、「シンプルさ」です!!

凝ったインジケーターを使う手法や、複雑な条件が多数ある手法は避けましょう。

参考:FX手法のトレードルールをもっとシンプルに考えるべき理由3つ

 

また自分の性格・資金量・生活スタイルに合った手法を選ぶことも、とても大切です!!

そうするとスムーズに自分のものにできるので、結果的に上達が早くなります。

参考:FX初心者は必見!勝ちやすいトレードスタイルを見つける方法3つ

 

2. 手法を検証する

 

f:id:yukihiro0201:20181223010722p:plain

 

自分の手法を確立できたら、それをデモトレードで検証していきましょう。

 

まずはそのまま

 

まずは自分が選んだ手法を、そのまま何も変えずに使ってみます!!

少なくとも50回はそれで取引してみて、その結果を細かくノートに記録するのです。

 

トレードノートの付け方については、下の記事を参考にしてください。

参考:FX売買記録の書き方!トレードノートに残すべき10の項目とは?

 
50回以上のトレード記録が取れたら、それを「勝ちトレード」と「負けトレード」に分けます。

そして、それぞれのトレードにおける共通点を洗い出しましょう。

それらの共通点から、「どうトレードルールを変更したらより勝てる手法になるのか」を考えるのです!!

 

具体的にどうトレードルールを変更すれば良いかは、下の記事を参考にしてください。

参考:大切なのは勝率と損益率の2つだけ!FX手法の正しい検証方法は?

 

またバックテストを進めていくうちに、自分の手法の弱い部分や修正すべき点なんかも見えてきます。

そういったのも検証の途中にメモしておき、改善点を考えるときの参考にしてください。

 

検証ソフトを使おう

 

この作業を行うのに、FX会社が提供しているデモトレードシステムを使っても良いですが・・・

検証ソフトを使った方が早くデータを取れて、あとから分析もしやすいです!!

ちなみに僕は、「フォレックステスター」という検証ソフトを使っています。

 

f:id:yukihiro0201:20190227102924j:plain

 

色々な通貨ペアが登録されており、過去の好きな期間でバックテストをすることができます。

また早送り&巻き戻しが自由自在で、1年分の検証を数時間で行うことも可能です。

一番有名なFX検証ソフトなので、色々な書籍やネット上にその使用法や活用術が載っています。

 

1か月分のバックテストなら無料で行えるので、ぜひ試しに使ってみてください!!

参考:無料デモをダウンロード|Forex Tester 3

(ページの右上から日本語に変更することが可能です)

 

改善を重ねて自分の手法へ

 

検証によって手法を改善したら、再び50回以上トレードしてみます。

そして前回のトレード結果と比べて、数値が実際に改善されているか確認するのです。

これを繰り返すことで、他人の手法を自分のものにしていきます!!

 

このとき具体的にみるべき数値は、「勝率」と「損益率」です。

これらの数値のバランスがしっかりと取れているかを、一番に確認しましょう。

参考:大切なのは勝率と損益率の2つだけ!FX手法の正しい検証方法は?

 

前回とまったく同じ期間のチャートで検証を行えば、正しい改善結果を得られます。

そういった面でも、過去にさかのぼってトレードができるフォレックステスターは便利ですね。

 

3. 実際に運用する

 

f:id:yukihiro0201:20190205193933j:plain

 

検証ソフトでのバックテストを終え、「この手法で取引すれば利益を出せる」と自信が付いたら最終ステップです。

そのトレード手法を実際の相場で運用してみて、デモトレード通りにうまくいくかを確認しましょう!!

 

デモとリアルは違う

 

デモではルール通りに取引できても、実際にお金がかかるとルールを守れなくなることは多々あります。

なぜならお金がかかっている場合とそうでない場合とでは、気の持ちようがまったく変わってくるから!!

 

たとえば、精巧に作られたF1のシミュレーションゲームをめちゃくちゃ練習して・・・

「もうこれ以上ない!!」と言えるぐらい、運転の技術を上げたとしましょう。

 しかしそれでも、実際のF1レースでは絶対に優勝できませんよね??

 

大クラッシュしてもリセットボタンでやりせるゲームと、ちょっとしたミスが命に関わる実際のレース。

この2つの間には、大きな緊張感の差があるからです。

参考:デモトレードでFXは上達しない!あなたが成功しない最大の理由は?

 

まずは小額から

 

なので最初は、ぜひ少額からトライしてください!!

失っても痛くない程度の金額であれば、心が揺れることはありません。

そしてちゃんと手法が機能することが分かれば、少しづつ金額を上げていきましょう。

 

またルール通りに取引をした結果、「実際の相場では手法が機能しなかった」という結論になる場合もあります。

その場合はまた、「2. 手法を検証する」からやり直しです。

うまくいかなかった原因をつきとめ、改善を続けていきます。

 

改善は止めない


そして実際の相場から利益を出せるようになっても、そこで満足してはいけません。

絶えずトレード結果の記録は取って、手法の改善を続けていくべきです!!

 

相場は日々変化するものなので、この手法改善の過程に終わりはありません。

絶えず記録を残しておき、相場の変化を敏感に察知できるようになりましょう。

 

またトレード記録をつけることで、自分が日々しっかりとトレードルールを守れているかもチェックできます。

人はどうしても慣れてくるにつれていい加減になってくるので、それに歯止めをかける仕組みは必要です。

 

毎日トレードノートを書くのは大変ですが、その積み重ねが稼げるトレーダーになる一番の近道ですよ!!

 

まとめ

 

検証(バックテスト)とは、自分の手法が本当に稼げるものかを確かめる作業です。

これをすることで、自分の手法に自信をもってエントリーできるようになります。

検証作業は「手法の構築」「検証の実施」「実際に運用」の3ステップで進めましょう。

 

FXでよく読まれている記事3つ