トレトラ - FXトレードしながら旅するブログ

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大切なのは勝率と損益率の2つだけ!FX手法の正しい検証方法は?

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「FXトレードを検証するとき、具体的に何を見れば良いの??」と疑問に思っている方へ。

見るべき数字は「勝率」と「損益率」だけである理由を、FX歴10年以上の専業トレーダーがお伝えします。

またこれらの数字から具体的にどうやって検証するのかも、あわせて解説しましょう。

 

 

勝率と損益率が大事

 

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検証作業では、「勝率」と「損益率」の2つの数字を見ます!!

 

まず「勝率」とは、勝ちトレードで終わる確率のことです。

(勝率 = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数)

10回取引して6勝4敗であれば、勝率は60%となります。

 

次に「損益率」とは、利益幅と損失幅の比率のことです。

(損益率 = 利益幅 ÷ 損失幅)

いつも損切り10pips・利食い20pipsであれば、損益率は2となります。

 

損切り幅と利食い幅が、取引ごとに違う場合は・・・

それらの平均を出して、損益率を計算しましょう。

 

ちなみに損益率は、以下のようにも呼ばれますよ。

 

・利益率

・リスクリワードレシオ

・ペイオフレシオ

 

勝率と損益率のバランス

 

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良いFXトレードをしているかは、この2つの数字のバランスで決まります!!

たとえ勝率が90%でも1回の負けが大きい(損益率が0.1以下)と、お金は残りません。

いわゆる、「コツコツドカン」というやつですね。笑

 

ではこの2つの数字のバランスが良いと判断するには、どうしたら良いのでしょう??

そのために、以下の表を活用してください。

 

  勝率 損益率
20% 8.0
30% 4.7
40% 3.0
50% 2.0
60% 1.3
70% 0.8
80% 0.5

 

この数字の組み合わせが利益を出すのに現実的で、かつ破産する可能性が低いです!!

たとえば勝率が50%なら、利食い幅は損切り幅の2倍なければいけませんし・・・

利食いと損切りの幅を一緒にしたければ、勝率は65%前後ないといけないのです。

 

この表の数字は、「バルサラの破産確率表」というものを参考に算出しました。

 

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参考:バルサラの破産確率でトレード技術を飛躍的にアップさせる方法

 

ちなみに下の記事で紹介している僕のトレード手法は、勝率65%で損益率1ぐらい。

参考:2本の線を引くだけシンプル!FXのライントレード手法

なので、ちゃんと上の表に合った数字となっています。

 

この表の数字に近くなるよう、自分の手法を改善していくのが正しいやり方です!!

仮に、自分の手法の勝率が50%であれば・・・

損益率が2.0以上となるよう、手法のルールを変更しなければいけません。

 

最初は、このバランス調整が難しいでしょう。

しかしやっていくうちに、自分の手法がどこでバランスを取れるか分かってきます。

根気よく、自分の手法のスイートスポットを探し当ててください!!

 

どうバランス調整するか

 

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では、勝率と損益率のバランスを調整するため・・・

トレード手法の何を、具体的に変えたら良いのでしょうか??

それは、以下8つのいずれかです!!

 

1. セットアップ

例)相場環境を判断する方法を変えてみる

参考:FXの環境認識方法って実は簡単!見るべきたった2つのものとは?

 

2. エントリー

例)エントリーのルールを変えてみる

参考:FXトレンドフォロー(順張り)手法に最高なエントリーポイント4つ

 

3. 損切り

例)損切りのルールを変えてみる

参考:良いFXデイトレードの損切りの仕方は?ロスカットのやり方10つ

 

4. 利食い

例)利食いのルールを変えてみる

参考:利確(利益確定)タイミングが分からない?FXの利食い方法ベスト10

 

5. 時間帯

例)トレードを行う時間帯を変えてみる

参考:FXデイトレード手法におすすめ!為替市場が動く時間帯3つとは?

 

6. 通貨ペア

例)取引する通貨ペアを変えてみる

参考:取引量ランキングを掲載!FXで稼ぎやすい通貨ペアの選び方は?

 

7. インジケーター

例)使用するインジケーターを変えてみる

参考:ダウ理論より簡単!FXトレンド判断に使えるインジケーターは?

 

8. チャート

例)ラインの引き方などを変えてみる

参考:FXのリアルタイムオーダーとは?オーダー状況の調べ方や見方

 

これら8つに着目して、改善点を見つけるようにしましょう!!

 

したがって、デモトレードをする際には・・・

これらが後で分かるように、取引結果を記録しなければいけません。

参考:FX売買記録の書き方!トレードノートに残すべき10の項目とは?

 

特に損切りが大事

 

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上記8つの中では、特に「3. 損切り」が重要です!!

損切りをどこで行うかで、その手法の結果は大きく変わってきます。

 

以前に紹介した「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」という本には、以下のように書いてありますよ。

参考:FXデイトレードのおすすめ本12選!100冊以上の書籍から厳選した

 

  

損切り注文の位置を変えるだけで、負けるシステムが勝つシステムになる

 

したがって上記8つのうち、どこから手を付けたら良いか分からないという人は・・・

とりあえず損切り方法を色々と変えてみて、結果がどう変わるかを確認しましょう。

 

また手法を改良するときは、ルールを「削る」または「変える」ことから考えるべきです!!

新たなルールを次々に加えていくと複雑な手法となって、良い手法ではなくなる可能性が高くなります。

参考:FX手法のトレードルールをもっとシンプルに考えるべき理由3つ

 

すぐにルール変更しない

 

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ただ自分のトレード手法を改良する前に、気を付けなければいけないことがあります。

それは、すぐにトレードルールを変更しないということ!!

 

FXトレーダーたちはより多くのお金を安定的に稼ぐため、いつも手法の改善に一生懸命です。

そんな彼らの頭の中ではいつも、以下のようなヒラメキが起こっています。

 

「利食いの条件をこうした方が、利益は伸びるんじゃないのか??」

「このエントリーはこうした方が、勝率が上がるんじゃないの??」

 

これは、僕も例外ではありません。

 

毎日相場とにらめっこして、「あーでもない」「こーでもない」と考えているのです。

改善アイデアの1つや2つぐらい、すぐに思いつきます。

(そのアイデアが使えるか使えないかは、別として・・・)

 

こういったアイデアは、FXトレーダーとしてレベルアップするのに欠かせないものです。

しかしこれらをどう扱うかによって、それは毒にもなります!!

 

負けトレーダーはこういったアイデアを、すぐさま自分の手法に反映させがちです。

以下のように数回取引したら、すぐに手法をいじくりまわしてしまいます。

 

2~3回トレード

手法を改善

2~3回トレード

手法を改善・・・

 

これはもはや、手法の改善でも何でもありません。

ただの「トレードルール破り」です!!

こんなことするぐらいなら、改善アイデアを出さない方がまだマシでしょう。笑

 

1か月は改善を待つ

 

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僕は新しい改善アイデアを思いついたら、まず検証します。

検証ソフトで何十回とデモトレードをしてみて、それが本当に有効か調べるのです!!

参考:初心者必見!バックテストのやり方と検証結果から手法を作る方法

 

その結果、その改善アイデアが使えそうだと分かったとしましょう。

それでも僕は、それをすぐさま手法に組み込むことはしません。

 

月が終わるまでは我慢し、次の月初にようやくトレードルールを変更します。

そして少なくとも1か月間はそのルールで取引し、本当に結果が改善されるかを見るのです!!

 

上記の「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」という本には、以下のような言葉も載っています。

 

自分の作ったルールに従う気がないのなら、なぜルールを作る必要があるのか。

そんな時間があるのなら、他のことをやったほうが良い。

 

めちゃくちゃ努力して相場を研究し、より良い手法を導き出せたとしましょう。

しかしそれを数回のトレードで変えてしまうのなら、その努力はまったくの無意味です。

 

より良いトレード方法を思い付いても、とりあえず1か月は待ちましょう!!

  

腰をすえて取り組む 

 

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最後に、FXトレード手法の検証作業で心にとどめておいてほしいことを書きます。

それは、「手法を簡単にあきらめたらダメ」ということ!!

 

検証結果が自分の思惑通りにいかなかったとき、その手法を切り捨てて新たな手法を探し始める人が多いです。

それはうまくいかなかった手法をチマチマ改善するより、新しい手法を試した方が手っ取り早いからでしょう。

 

しかし残念ながら・・・

「手法の検証結果が悪い → 新たな手法を探す」の繰り返しでは、いつまでも利益を出せるようにはなれません!!

 

理屈としては「あれがダメ」「これがダメ」と転職を繰り返す人が、仕事のスキルを身に付けられないのと一緒です。

やっぱりある程度は腰をすえて取り組まないと、自分のトレード技術や手法に対する理解は深まらないのです。

参考:FX手法は確率と統計で考えろ!君がすでに1億円を持っている理由

 

もちろん検証結果が極端に悪いときは、手法に欠陥があるとみなして乗り換えても良いでしょう。

ただ「検証結果がプラマイゼロ」とか、「デモでは良かったのに実践では使えなかった」などという場合・・・

手法を改善することで、結果が変わる可能性が高いです。

 

なので簡単にあきらめず、とことんその手法を追求してみてください!!

 

僕の過去の経験談

 

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僕がこう言うのは、「昔の自分」がまさにそうだったからです!!

 

僕は以前、トレンドラインを主とした手法を開発していました。

半年間黙々と検証と練習を重ね、デモトレードである程度利益を出せるところまでいったのです。

 

しかしいざ実際の相場でそれを使ってみると、月の収支がプラスにならず。笑

参考:独立したがうまくいかない!そんな僕を救ってくれた1冊の本は?

そんな状態が4か月も続き、僕は以下のどちらを選択すべきか迷いました。

 

・利益を出せるようになるまでねばる

・新たな手法に切り替えて再出発する

 

結局自分では答えが出せず、FXトレードの先生に相談したところ・・・

その先生から、以下のように言われたのです。

 

トレンド局面にしぼってFXトレードしたり、水平ラインを加えてみたら??

「結果がダメだったから捨てる」みたいな、マルかバツかの発想だと進歩は難しいよ。

今までやってきたことに新たなアイデアを加えて、「それを昇華させていく」って姿勢じゃなきゃね。

 

これらの言葉にハッとし、たどり着いたのが今の僕の手法です。

参考:2本の線を引くだけシンプル!FXのライントレード手法

「水平ラインを加える」という簡単なことで、利益を出せる手法へと変えることができました!!

 

まとめ

 

FXトレードの検証作業では、「勝率」と「損益率」の2つの数字を見ます。

そのバランス調整のために、上記8つのポイントから手法の改善を試みてください。

手法の改善作業は簡単にあきらめず、ねばり強く対応していきましょう!!

 

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